Per chi lavora con orizzonti temporali di breve e/o brevissimo periodo è necessario sempre mantenere livelli di rischio molto bassi e un’elevata percentuale di profittabilità (almeno superiore al 50%). Infatti, i day-trader e gli scalper devono fronteggiare la presenza continua di alcuni “nemici nascosti” a cui non sempre viene attribuito molto peso, come lo spread e le commissioni unitarie. L’ho potuto notare in diversi seminari che ho tenuto in occasione di importanti eventi di caratura internazionale legati agli investimenti (King Of Dax, ITF, etc.) e durante le mie sessioni di coaching individuale. Insomma, è chiaro che i costi possono essere anche abbastanza rilevanti per un day-trader per cui è fondamentale avere un sistema che fornisca segnali abbastanza precisi per il maggior numero di volte.
La mia ricerca continua di strategie low risk mi ha portato a studiare decine e decine di testi di trader americani. Moltissimi trader presentavano innumerevoli tecniche di ingresso che non sempre si prestavano al mio modus operandi, anche perché bisognava testare le strategie su un mercato abbastanza diverso da quello americano. Infatti, l’Azionario Italia è molto più illiquido del mercato azionario a stelle e strisce. Ciò aumentava il rischio di partire con uno svantaggio competitivo nei confronti del mercato soprattutto considerando il pericolo numero uno per il “trader italiano” che è appunto lo spread.
Alla fine, dopo anni di test continui, ho potuto verificare che alcune strategie possono realmente fornire un vantaggio competitivo mantenendo i rischi bassi e con buone aspettative di rendimento (che aumentano sui titoli più illiquidi). Oggi voglio parlarti di una tecnica di ingresso molto semplice da applicare sui titoli quotati alla Borsa di Milano e che va eseguita esclusivamente sui grafici intraday a 5 minuti. Si tratta dei consolidamenti intraday.
Un consolidamento intraday non è altro che una congestione dei prezzi identica a quella che viene visualizzata sui grafici daily. Così potrebbe sembrare piuttosto banale come tecnica. In realtà, per aumentare le probabilità di successo, va ricercata solo sui titoli che presentano le seguenti condizioni:
La mia ricerca continua di strategie low risk mi ha portato a studiare decine e decine di testi di trader americani. Moltissimi trader presentavano innumerevoli tecniche di ingresso che non sempre si prestavano al mio modus operandi, anche perché bisognava testare le strategie su un mercato abbastanza diverso da quello americano. Infatti, l’Azionario Italia è molto più illiquido del mercato azionario a stelle e strisce. Ciò aumentava il rischio di partire con uno svantaggio competitivo nei confronti del mercato soprattutto considerando il pericolo numero uno per il “trader italiano” che è appunto lo spread.
Alla fine, dopo anni di test continui, ho potuto verificare che alcune strategie possono realmente fornire un vantaggio competitivo mantenendo i rischi bassi e con buone aspettative di rendimento (che aumentano sui titoli più illiquidi). Oggi voglio parlarti di una tecnica di ingresso molto semplice da applicare sui titoli quotati alla Borsa di Milano e che va eseguita esclusivamente sui grafici intraday a 5 minuti. Si tratta dei consolidamenti intraday.
Un consolidamento intraday non è altro che una congestione dei prezzi identica a quella che viene visualizzata sui grafici daily. Così potrebbe sembrare piuttosto banale come tecnica. In realtà, per aumentare le probabilità di successo, va ricercata solo sui titoli che presentano le seguenti condizioni:
1) il titolo deve aver configurato un nuovo massimo/minimo a 2 mesi e i prezzi cominciano a formare un consolidamento di almeno 30 minuti;
2) il titolo ha evidenziato un fortissimo rally intraday (generalmente oltre il 5%) e poi inizia a congestionare nei pressi del massimo/minimo di giornata (qui è necessaria un consolidamento di oltre un’ora per dare la possibilità agli investitori istituzionali di riaccumulare grosse quantità prima di una nuova esplosione);
3) il titolo mostra un fortissimo trend su base daily (ADX maggiore di 30) e forma un consolidamento intraday di almeno mezz’ora la seduta successiva.
L’ingresso avvene al superamento del massimo/minimo di giornata con uno stop loss che di solito non supera i 5-10 tick. Vediamo un esempio per ognuno dei tre casi elencati.
CASE STUDY #1
+-+C.Brk.png)
Acotel Group (simbolo: ACO) realizza un nuovo massimo a 2 mesi sul grafico daily..png)
La seduta successiva, i prezzi effettuano un consolidamento intraday sotto il massimo della prima mezz'ora posto a 75€. Il breakout è decisamente esplosivo...CASE STUDY #2
Geox (simbolo: GEO) mostra un fortissimo rally intraday. Poi inizia un consolidamento che dura diverse ore. Al breakout del massimo di giornata avviene una nuova esplosione di volatilità.CASE STUDY #3
+-.png)
Isagro (simbolo: ISG) mostra un trend rialzista molto forte sul grafico daily.
La seduta successiva i prezzi consolidano per 30 minuti sotto il massimo di giornata. Il breakout porta i prezzi a realizzare nuovi massimi di giornata fino alla sospensione per eccesso di rialzo.A cura di Nicola D'Antuono - info@miniday-trading.it
Nessun commento:
Posta un commento