Guadagnare in Borsa con le compressioni di volatilità

Questo articolo è stato pubblicato anche sul blog della Bruno Editore, giacomobruno.it (7 novembre 2008, ore 14,26)

Una delle migliori strategie per fare trading a basso rischio è certamente quella di ricercare le compressioni di volatilità sulle azioni. Infatti, la volatilità può essere paragonata a un elastico: se viene allungato troppo alla fine schizza. Questo effetto-elastico è molto ricorrente in Borsa sui titoli che, a seguito di un’eccessiva contrazione della volatilità, effettuano poderose escursioni di prezzo offrendo contestualmente ottime opportunità di guadagno.

Nel mio e-book Trading a Capitali Ridotti, in uscita il prossimo 28 novembre, ho dedicato molto spazio a questa metodologia spiegando nei minimi particolari il modo in cui è possibile scovare queste condizioni favorevoli (con il relativo codice dell’indicatore sul software di analisi tecnica ProRealTime.com), ma soprattutto come sfruttarle per ottenere guadagni interessanti senza rischiare molto.

Ad esempio, stamattina (4 novembre 2008, mentre scrivo…) ho avuto la possibilità di lavorare un titolo appartenente all’indice S&P/Mib40, Seat Pagine Gialle, che mostrava una netta contrazione della volatilità. Inoltre, da qualche seduta, i prezzi si trovavano ingabbiati in un box molto stretto al di sotto di una soglia psicologica importante (0,07€). Analizzando la volatilità media del titolo a 50 giorni (superiore all’80%, che ti assicuro è davvero molto elevata) e quella di brevissimo periodo, era molto probabile che i prezzi avrebbero effettuato un violento movimento direzionale proprio in virtù della summenzionata caratteristica della volatilità.

Il grafico giornaliero (daily) in alto è molto significativo e mostra come i prezzi si trovavano all’interno di una congestione di breve periodo molto stretta (vedi linee tratteggiate). Ora è così possibile aprire il grafico a 5 minuti e intervenire sul breakout dell’ND Point (0,07€), come preventivato a seguito dell’analisi effettuata sul grafico giornaliero. Nel mio e-book sono spiegati minuziosamente tutti i passaggi da compiere, dall’analisi del titolo a mercati chiusi fino all’operatività pratica. Vediamo come è andata…

Non appena è avvenuto il breakout dell’ND Point (evidenziato dalla linea orizzontale sul grafico a 5 minuti), i prezzi sono letteralmente partiti a razzo realizzando ben 20 tick in pochi istanti. Se l’intenzione è quella di lavorare in un’ottica giornaliera, il cosiddetto day-trading “puro” (come ho fatto io in questo caso), era possibile prendere profitto a seguito di questo fortissimo movimento iniziale verso l’alto lucrando la differenza positiva tra il punto di ingresso e quello di uscita. Ecco i miei eseguiti.

Mi sono bastati soltanto 3 minuti per portare a casa 76 euro al lordo delle commissioni. Una volta sottratte le fees, il guadagno netto diventa 68 euro. Mica male in 3 minuti! Senza contare il rapporto rischio-rendimento molto favorevole 2:19, considerando lo stop loss sul minimo di seduta al momento del breakout (0,0698€). Praticamente ho rischiato 2 tick per guadagnarne 19!

Infine, una nota sul capitale utilizzato. La cifra è stata bassissima (2.800 euro), tra l’altro senza nemmeno ricorrere alla leva finanziaria. Infatti, il recente divieto sullo short selling (vendite allo scoperto) ha portato anche al blocco - in alcune piattaforme di trading - della leva finanziaria fino al prossimo 31 dicembre a causa delle eccessive turbolenze attuali dei mercati finanziari. Dunque, se potevo utilizzare la leva 10 offerta dal mio broker, il mio esborso in questa operazione era di soli 280 euro con un ritorno sull’investimento del 25% in 3 minuti. Questo è Trading a Capitali Ridotti!!!

A cura di Nicola D’Antuono

Autore di Trading a Capitali Ridotti

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